Estrategias de arbitraje cuantitativo: el camino hacia ganancias estables en el mercado de activos cripto
En la volatilidad del mercado de Activos Cripto, las estrategias de Arbitraje cuantitativo, gracias a su estabilidad y capacidad de control de riesgos, se han convertido gradualmente en la elección preferida de los inversores. Recientemente, dos expertos del ámbito de la gestión de activos, Allen y Leon, compartieron sus perspectivas sobre esta estrategia.
Allen y Leon tienen un fondo financiero tradicional, y tras ingresar al mercado de Activos Cripto en 2018, descubrieron que las características de este nuevo mercado son muy adecuadas para la aplicación de estrategias cuantitativas. La alta volatilidad del mercado de Activos Cripto, la gran proporción de minoristas y la inmadurez general del mercado ofrecen un amplio espacio para el Arbitraje.
La lógica central del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar en el mercado spot mientras se vende en corto el contrato perpetuo. Debido a que los largos de los contratos perpetuos deben pagar una tasa de financiamiento, esta parte de los costos se convierte en la fuente de ingresos para el arbitrajista. La ventaja de esta estrategia radica en lograr una neutralidad de mercado a través de la cobertura entre el activo spot y el contrato, de modo que la combinación no se vea afectada por las fluctuaciones de precios.
En la práctica, la tasa de financiación se liquidará cada 8 horas. En un mercado alcista, el rendimiento anual puede alcanzar entre el 20% y el 30%, mientras que en un mercado bajista puede mantenerse entre el 8% y el 10%. Para garantizar la estabilidad a largo plazo, los expertos utilizan una gestión de cuentas de margen unificada para manejar los fondos y proporcionan una garantía básica a través de la liquidez profunda de las monedas de primera línea. Además, el mecanismo de rotación dinámica también es clave, ya que monitorea diariamente las tasas de financiación de las monedas principales y ajusta la cartera según los retornos y riesgos.
Frente al riesgo del mercado, como la ampliación repentina del diferencial de precios o la aparición de tasas de financiación negativas, los expertos ajustan las posiciones o redistribuyen según los datos de retroceso monitoreados en tiempo real. Al mismo tiempo, se establece un estricto mecanismo de stop loss; si una moneda tiene una tasa de financiación negativa durante 5 días consecutivos, se elimina del portafolio.
En comparación con la tenencia directa de Activos Cripto, el Arbitraje cuantitativo ofrece una opción de bajo riesgo y rendimientos estables, siendo especialmente adecuada para inversores aversos al riesgo. Los expertos sugieren combinar la tenencia de monedas con el Arbitraje cuantitativo para lograr una mejora en los rendimientos y diversificación del riesgo.
Sobre los ciclos del mercado, los expertos prevén que la fase de alta rentabilidad del mercado alcista podría continuar durante los próximos 6 meses. Incluso si entramos en un mercado bajista, el Arbitraje sigue siendo la estrategia preferida; a través de una gestión refinada y una configuración de múltiples monedas, se puede mantener un retroceso bajo y rendimientos estables.
En la operación concreta, tomando como ejemplo 1 millón de dólares, se puede usar para comprar 2 millones de dólares en spot, al mismo tiempo que se vende en corto un contrato perpetuo equivalente, manteniendo el apalancamiento por debajo de dos veces. Las cuentas de margen unificadas soportadas por los intercambios modernos simplifican enormemente el proceso operativo y reducen el riesgo de movilización de capital.
A pesar de que el arbitraje cuantitativo tiene una baja retracción, todavía existen riesgos potenciales, principalmente incluyendo la volatilidad de los diferenciales de precio y las tasas de financiación negativas. Para hacer frente a estos riesgos, los expertos utilizan una configuración de múltiples monedas y reglas estrictas de stop-loss. En condiciones de mercado extremas, se enfrentan a ello mediante la diversificación de posiciones y ajustes de cartera dinámicos.
El arbitraje cuantitativo se comporta de manera diferente en mercados alcistas y bajistas, con rendimientos de hasta el 30% en mercados alcistas y alrededor del 8%-10% en mercados bajistas, pero con un riesgo muy bajo. Esta estrategia se considera una versión mejorada de las herramientas de gestión de efectivo, adecuada para los inversores que están cambiando de bonos tradicionales o fondos de moneda.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen a los inversores una forma de obtener ingresos estables en el mercado de Activos Cripto, al mismo tiempo que controlan eficazmente el riesgo. Con la madurez del mercado y el avance de la tecnología, se espera que estas estrategias atraigan la atención de más inversores en el futuro.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
18 me gusta
Recompensa
18
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
DogeBachelor
· 08-14 05:21
He estado jugando con la cuantificación durante tres años y he perdido mucho.
Ver originalesResponder0
MemecoinTrader
· 08-12 04:42
desplegando operaciones psicológicas mientras estos bots todavía piensan que se trata de matemáticas lmao... el verdadero alpha está en el arbitraje social rn
Ver originalesResponder0
DecentralizeMe
· 08-12 04:42
La cuantificación sigue siendo una pérdida de dinero.
Arbitraje cuantitativo: la regla maestra para obtener ganancias estables en el mercado de Activos Cripto
Estrategias de arbitraje cuantitativo: el camino hacia ganancias estables en el mercado de activos cripto
En la volatilidad del mercado de Activos Cripto, las estrategias de Arbitraje cuantitativo, gracias a su estabilidad y capacidad de control de riesgos, se han convertido gradualmente en la elección preferida de los inversores. Recientemente, dos expertos del ámbito de la gestión de activos, Allen y Leon, compartieron sus perspectivas sobre esta estrategia.
Allen y Leon tienen un fondo financiero tradicional, y tras ingresar al mercado de Activos Cripto en 2018, descubrieron que las características de este nuevo mercado son muy adecuadas para la aplicación de estrategias cuantitativas. La alta volatilidad del mercado de Activos Cripto, la gran proporción de minoristas y la inmadurez general del mercado ofrecen un amplio espacio para el Arbitraje.
La lógica central del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar en el mercado spot mientras se vende en corto el contrato perpetuo. Debido a que los largos de los contratos perpetuos deben pagar una tasa de financiamiento, esta parte de los costos se convierte en la fuente de ingresos para el arbitrajista. La ventaja de esta estrategia radica en lograr una neutralidad de mercado a través de la cobertura entre el activo spot y el contrato, de modo que la combinación no se vea afectada por las fluctuaciones de precios.
En la práctica, la tasa de financiación se liquidará cada 8 horas. En un mercado alcista, el rendimiento anual puede alcanzar entre el 20% y el 30%, mientras que en un mercado bajista puede mantenerse entre el 8% y el 10%. Para garantizar la estabilidad a largo plazo, los expertos utilizan una gestión de cuentas de margen unificada para manejar los fondos y proporcionan una garantía básica a través de la liquidez profunda de las monedas de primera línea. Además, el mecanismo de rotación dinámica también es clave, ya que monitorea diariamente las tasas de financiación de las monedas principales y ajusta la cartera según los retornos y riesgos.
Frente al riesgo del mercado, como la ampliación repentina del diferencial de precios o la aparición de tasas de financiación negativas, los expertos ajustan las posiciones o redistribuyen según los datos de retroceso monitoreados en tiempo real. Al mismo tiempo, se establece un estricto mecanismo de stop loss; si una moneda tiene una tasa de financiación negativa durante 5 días consecutivos, se elimina del portafolio.
En comparación con la tenencia directa de Activos Cripto, el Arbitraje cuantitativo ofrece una opción de bajo riesgo y rendimientos estables, siendo especialmente adecuada para inversores aversos al riesgo. Los expertos sugieren combinar la tenencia de monedas con el Arbitraje cuantitativo para lograr una mejora en los rendimientos y diversificación del riesgo.
Sobre los ciclos del mercado, los expertos prevén que la fase de alta rentabilidad del mercado alcista podría continuar durante los próximos 6 meses. Incluso si entramos en un mercado bajista, el Arbitraje sigue siendo la estrategia preferida; a través de una gestión refinada y una configuración de múltiples monedas, se puede mantener un retroceso bajo y rendimientos estables.
En la operación concreta, tomando como ejemplo 1 millón de dólares, se puede usar para comprar 2 millones de dólares en spot, al mismo tiempo que se vende en corto un contrato perpetuo equivalente, manteniendo el apalancamiento por debajo de dos veces. Las cuentas de margen unificadas soportadas por los intercambios modernos simplifican enormemente el proceso operativo y reducen el riesgo de movilización de capital.
A pesar de que el arbitraje cuantitativo tiene una baja retracción, todavía existen riesgos potenciales, principalmente incluyendo la volatilidad de los diferenciales de precio y las tasas de financiación negativas. Para hacer frente a estos riesgos, los expertos utilizan una configuración de múltiples monedas y reglas estrictas de stop-loss. En condiciones de mercado extremas, se enfrentan a ello mediante la diversificación de posiciones y ajustes de cartera dinámicos.
El arbitraje cuantitativo se comporta de manera diferente en mercados alcistas y bajistas, con rendimientos de hasta el 30% en mercados alcistas y alrededor del 8%-10% en mercados bajistas, pero con un riesgo muy bajo. Esta estrategia se considera una versión mejorada de las herramientas de gestión de efectivo, adecuada para los inversores que están cambiando de bonos tradicionales o fondos de moneda.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen a los inversores una forma de obtener ingresos estables en el mercado de Activos Cripto, al mismo tiempo que controlan eficazmente el riesgo. Con la madurez del mercado y el avance de la tecnología, se espera que estas estrategias atraigan la atención de más inversores en el futuro.