Strategi Arbitrase Kuantitatif: Cara Mendapatkan Keuntungan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam volatilitas pasar Aset Kripto, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit investor berkat stabilitas dan kemampuan kontrol risikonya. Baru-baru ini, dua ahli dari bidang manajemen aset, Allen dan Leon, berbagi pandangan mereka tentang strategi ini.
Allen dan Leon memiliki latar belakang keuangan tradisional, setelah memasuki pasar Aset Kripto pada tahun 2018, mereka menemukan bahwa karakteristik pasar baru ini sangat cocok untuk penerapan strategi kuantitatif. Volatilitas tinggi pasar enkripsi, proporsi ritel yang besar, dan ketidakmatangan keseluruhan memberikan ruang yang luas untuk perdagangan kuantitatif.
Logika inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara pasar spot dan kontrak permanen untuk meraih keuntungan. Operasi spesifiknya adalah membeli aset spot, sambil melakukan short pada kontrak permanen. Karena posisi long pada kontrak permanen harus membayar biaya pendanaan, biaya ini akhirnya menjadi sumber pendapatan bagi arbiter. Keunggulan strategi ini terletak pada pencapaian netralitas pasar melalui hedging antara aset spot dan kontrak, sehingga kombinasi tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Dalam praktiknya, biaya modal diselesaikan setiap 8 jam. Dalam pasar bull, imbal hasil tahunan dapat mencapai 20%-30%, sementara di pasar bear masih dapat mempertahankan 8%-10%. Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, para ahli menggunakan manajemen akun margin yang terpusat untuk mengelola dana, dan memberikan jaminan dasar melalui likuiditas mendalam dari koin blue-chip. Selain itu, mekanisme rotasi dinamis juga merupakan kunci, memantau biaya modal dari koin utama setiap hari, dan menyesuaikan portofolio berdasarkan imbal hasil dan risiko.
Menghadapi risiko pasar, seperti perbedaan harga yang tiba-tiba melebar atau suku bunga dana yang menjadi negatif, para ahli akan mengurangi posisi atau melakukan pengaturan ulang berdasarkan data penarikan yang dipantau secara real-time. Selain itu, mekanisme stop-loss yang ketat telah ditetapkan, seperti jika suku bunga dana untuk suatu koin negatif selama 5 hari berturut-turut, maka koin tersebut akan dihapus dari portofolio.
Dibandingkan dengan kepemilikan langsung Aset Kripto, arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan dengan risiko rendah dan imbal hasil stabil, sangat cocok untuk investor yang menghindari risiko. Para ahli menyarankan untuk menggabungkan kepemilikan koin dengan arbitrase kuantitatif untuk meningkatkan imbal hasil dan mendiversifikasi risiko.
Mengenai siklus pasar, para ahli memperkirakan bahwa fase keuntungan tinggi dari pasar bullish mungkin akan bertahan hingga 6 bulan ke depan. Bahkan jika memasuki pasar bearish, arbitrase kuantitatif tetap menjadi strategi pilihan, dengan manajemen yang cermat dan pengaturan multi-koin, dapat terus menjaga penarikan yang rendah dan hasil yang stabil.
Dalam praktiknya, dengan menggunakan 1 juta dolar AS sebagai contoh, dapat digunakan untuk membeli 2 juta dolar AS dalam spot, sekaligus melakukan short pada kontrak perpetual senilai yang sama, dengan pengendalian leverage di bawah dua kali lipat. Akun margin terpadu yang didukung oleh bursa modern sangat menyederhanakan proses operasi, mengurangi risiko pergerakan dana.
Meskipun arbitrase kuantitatif memiliki penarikan yang relatif rendah, masih ada potensi risiko, terutama termasuk fluktuasi spread harga dan biaya dana negatif. Untuk mengatasi risiko ini, para ahli menggunakan alokasi multi-koin dan aturan stop loss yang ketat. Dalam kondisi pasar yang ekstrem, mereka mengatasi dengan mendiversifikasi posisi dan mengubah portofolio secara dinamis.
Arbitrase kuantitatif menunjukkan kinerja yang berbeda dalam pasar bull dan bear, dengan keuntungan mencapai 30% di pasar bull dan sekitar 8%-10% di pasar bear, tetapi risikonya sangat rendah. Strategi ini dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari alat manajemen kas, cocok untuk investor yang beralih dari obligasi tradisional atau dana uang.
Secara keseluruhan, strategi arbitrase kuantitatif memberikan investor cara untuk mendapatkan pendapatan stabil di pasar Aset Kripto, sambil secara efektif mengendalikan risiko. Seiring dengan matangnya pasar dan kemajuan teknologi, strategi ini diharapkan akan menarik perhatian lebih banyak investor di masa depan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DogeBachelor
· 08-14 05:21
Bermain kuantitatif selama tiga tahun mengalami kerugian parah.
Lihat AsliBalas0
MemecoinTrader
· 08-12 04:42
melakukan psyops sementara bot-bot ini masih berpikir ini tentang matematika lmao... alpha sejati ada dalam arbitrase sosial rn
Arbitrase Kuantitatif: Aturan Menang untuk Mendapatkan Keuntungan Stabil di Pasar Aset Kripto
Strategi Arbitrase Kuantitatif: Cara Mendapatkan Keuntungan Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam volatilitas pasar Aset Kripto, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit investor berkat stabilitas dan kemampuan kontrol risikonya. Baru-baru ini, dua ahli dari bidang manajemen aset, Allen dan Leon, berbagi pandangan mereka tentang strategi ini.
Allen dan Leon memiliki latar belakang keuangan tradisional, setelah memasuki pasar Aset Kripto pada tahun 2018, mereka menemukan bahwa karakteristik pasar baru ini sangat cocok untuk penerapan strategi kuantitatif. Volatilitas tinggi pasar enkripsi, proporsi ritel yang besar, dan ketidakmatangan keseluruhan memberikan ruang yang luas untuk perdagangan kuantitatif.
Logika inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara pasar spot dan kontrak permanen untuk meraih keuntungan. Operasi spesifiknya adalah membeli aset spot, sambil melakukan short pada kontrak permanen. Karena posisi long pada kontrak permanen harus membayar biaya pendanaan, biaya ini akhirnya menjadi sumber pendapatan bagi arbiter. Keunggulan strategi ini terletak pada pencapaian netralitas pasar melalui hedging antara aset spot dan kontrak, sehingga kombinasi tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Dalam praktiknya, biaya modal diselesaikan setiap 8 jam. Dalam pasar bull, imbal hasil tahunan dapat mencapai 20%-30%, sementara di pasar bear masih dapat mempertahankan 8%-10%. Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, para ahli menggunakan manajemen akun margin yang terpusat untuk mengelola dana, dan memberikan jaminan dasar melalui likuiditas mendalam dari koin blue-chip. Selain itu, mekanisme rotasi dinamis juga merupakan kunci, memantau biaya modal dari koin utama setiap hari, dan menyesuaikan portofolio berdasarkan imbal hasil dan risiko.
Menghadapi risiko pasar, seperti perbedaan harga yang tiba-tiba melebar atau suku bunga dana yang menjadi negatif, para ahli akan mengurangi posisi atau melakukan pengaturan ulang berdasarkan data penarikan yang dipantau secara real-time. Selain itu, mekanisme stop-loss yang ketat telah ditetapkan, seperti jika suku bunga dana untuk suatu koin negatif selama 5 hari berturut-turut, maka koin tersebut akan dihapus dari portofolio.
Dibandingkan dengan kepemilikan langsung Aset Kripto, arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan dengan risiko rendah dan imbal hasil stabil, sangat cocok untuk investor yang menghindari risiko. Para ahli menyarankan untuk menggabungkan kepemilikan koin dengan arbitrase kuantitatif untuk meningkatkan imbal hasil dan mendiversifikasi risiko.
Mengenai siklus pasar, para ahli memperkirakan bahwa fase keuntungan tinggi dari pasar bullish mungkin akan bertahan hingga 6 bulan ke depan. Bahkan jika memasuki pasar bearish, arbitrase kuantitatif tetap menjadi strategi pilihan, dengan manajemen yang cermat dan pengaturan multi-koin, dapat terus menjaga penarikan yang rendah dan hasil yang stabil.
Dalam praktiknya, dengan menggunakan 1 juta dolar AS sebagai contoh, dapat digunakan untuk membeli 2 juta dolar AS dalam spot, sekaligus melakukan short pada kontrak perpetual senilai yang sama, dengan pengendalian leverage di bawah dua kali lipat. Akun margin terpadu yang didukung oleh bursa modern sangat menyederhanakan proses operasi, mengurangi risiko pergerakan dana.
Meskipun arbitrase kuantitatif memiliki penarikan yang relatif rendah, masih ada potensi risiko, terutama termasuk fluktuasi spread harga dan biaya dana negatif. Untuk mengatasi risiko ini, para ahli menggunakan alokasi multi-koin dan aturan stop loss yang ketat. Dalam kondisi pasar yang ekstrem, mereka mengatasi dengan mendiversifikasi posisi dan mengubah portofolio secara dinamis.
Arbitrase kuantitatif menunjukkan kinerja yang berbeda dalam pasar bull dan bear, dengan keuntungan mencapai 30% di pasar bull dan sekitar 8%-10% di pasar bear, tetapi risikonya sangat rendah. Strategi ini dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari alat manajemen kas, cocok untuk investor yang beralih dari obligasi tradisional atau dana uang.
Secara keseluruhan, strategi arbitrase kuantitatif memberikan investor cara untuk mendapatkan pendapatan stabil di pasar Aset Kripto, sambil secara efektif mengendalikan risiko. Seiring dengan matangnya pasar dan kemajuan teknologi, strategi ini diharapkan akan menarik perhatian lebih banyak investor di masa depan.