Количественные арбитражные стратегии: стабильный путь к прибыли на рынке Криптоактивов
На волатильности рынка криптоактивов количественные арбитражные стратегии благодаря своей стабильности и способности контролировать риски постепенно становятся предпочтительным выбором для инвесторов. В последнее время двое экспертов из области управления активами, Аллен и Леон, поделились своими взглядами на эту стратегию.
У Аллена и Леона есть традиционный финансовый опыт. В 2018 году, войдя на рынок криптоактивов, они обнаружили, что характеристики этого развивающегося рынка идеально подходят для применения количественных стратегий. Высокая волатильность крипторынка, большой процент розничных инвесторов и общая незрелость предоставляют обширные возможности для количественной торговли.
Основная логика количественного арбитража заключается в использовании ценового спреда между спотовыми и бессрочными контрактами для получения прибыли. Конкретная операция заключается в покупке спота и одновременной продаже бессрочного контракта. Поскольку быки по бессрочным контрактам должны платить комиссионные сборы, эта часть затрат в конечном итоге становится источником дохода арбитражистов. Преимущество этой стратегии заключается в реализации нейтрального к рынку статуса с помощью хеджирования спотовых и контрактных позиций, что позволяет избежать влияния колебаний цен на портфель.
В реальной практике комиссия за средства рассчитывается каждые 8 часов. В бычьем рынке годовая доходность может достигать 20%-30%, в медвежьем рынке она все еще может поддерживаться на уровне 8%-10%. Для обеспечения долгосрочной стабильности эксперты используют единое управление маржинальными счетами для управления средствами и предлагают базовую защиту за счет глубокой ликвидности голубых фишек. Кроме того, динамический механизм ротации также является ключевым, ежедневно мониторя комиссию за средства для основных токенов, корректируя портфель в зависимости от доходности и риска.
С учетом рыночных рисков, таких как внезапное увеличение разницы цен или появление отрицательной ставки финансирования, эксперты будут в нужный момент сокращать позиции или перераспределять активы на основе данных о откате, контролируемых в реальном времени. В то же время установлены строгие механизмы стоп-лосса, например, если ставка финансирования для какого-либо токена остается отрицательной в течение 5 дней, он будет исключен из портфеля.
В отличие от прямого владения криптоактивами, количественный арбитраж предлагает низкий риск и стабильную доходность, что особенно подходит для инвесторов, склонных к избеганию риска. Эксперты рекомендуют сочетать владение токенами с количественным арбитражом для достижения увеличения доходности и диверсификации рисков.
Что касается рыночных циклов, эксперты ожидают, что фаза высокой доходности бычьего рынка может продолжаться в течение следующих 6 месяцев. Даже если начнется медвежий рынок, количественный арбитраж по-прежнему является предпочтительной стратегией; благодаря тщательному управлению и многотокенной конфигурации можно продолжать поддерживать низкие откаты и стабильный доход.
В конкретных операциях, например, с 1 миллионом долларов, можно купить спот на 2 миллиона долларов, одновременно продавать шорт по эквивалентному бессрочному контракту, при этом кредитное плечо контролируется в пределах двух раз. Унифицированный маржинальный счет, поддерживаемый современными биржами, значительно упрощает операционный процесс и снижает риск перемещения средств.
Несмотря на то, что количество арбитражных сделок с низким уровнем возврата, все же существуют потенциальные риски, включая колебания цен и отрицательные процентные ставки по финансированию. Чтобы справиться с этими рисками, эксперты применяют многотокеновую конфигурацию и строгие правила остановки убытков. В экстремальных рыночных условиях применяют диверсификацию позиций и динамическое изменение портфеля.
Квантовый арбитраж показывает разные результаты в бычьем и медвежьем рынках: доходность в бычьем рынке может достигать 30%, в медвежьем - около 8%-10%, но риск крайне низок. Эта стратегия рассматривается как улучшенная версия инструмента управления наличными, подходящая для инвесторов, переключающихся с традиционных облигаций или денежного фонда.
В целом, стратегии количественного арбитража предоставляют инвесторам способ получать стабильную прибыль на рынке Криптоактивов, при этом эффективно контролируя риски. С ростом зрелости рынка и развитием технологий, ожидается, что эта стратегия в будущем привлечет большее внимание инвесторов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DogeBachelor
· 08-14 05:21
Играл в квантование три года, сильно потерял.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 08-12 04:42
развертывание психологических операций, пока эти боты все еще думают, что дело в математике, лол... настоящий альфа сейчас в социальной арбитраже
Посмотреть ОригиналОтветить0
DecentralizeMe
· 08-12 04:42
Квантование не спасает от убытков, даже если вы теряете деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_resilient
· 08-12 04:42
Вы устали от搬砖?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseMigrant
· 08-12 04:31
Неужели зарабатывать без особых усилий не здорово?
Квантовый арбитраж: правило победы для стабильной прибыли на рынке криптоактивов
Количественные арбитражные стратегии: стабильный путь к прибыли на рынке Криптоактивов
На волатильности рынка криптоактивов количественные арбитражные стратегии благодаря своей стабильности и способности контролировать риски постепенно становятся предпочтительным выбором для инвесторов. В последнее время двое экспертов из области управления активами, Аллен и Леон, поделились своими взглядами на эту стратегию.
У Аллена и Леона есть традиционный финансовый опыт. В 2018 году, войдя на рынок криптоактивов, они обнаружили, что характеристики этого развивающегося рынка идеально подходят для применения количественных стратегий. Высокая волатильность крипторынка, большой процент розничных инвесторов и общая незрелость предоставляют обширные возможности для количественной торговли.
Основная логика количественного арбитража заключается в использовании ценового спреда между спотовыми и бессрочными контрактами для получения прибыли. Конкретная операция заключается в покупке спота и одновременной продаже бессрочного контракта. Поскольку быки по бессрочным контрактам должны платить комиссионные сборы, эта часть затрат в конечном итоге становится источником дохода арбитражистов. Преимущество этой стратегии заключается в реализации нейтрального к рынку статуса с помощью хеджирования спотовых и контрактных позиций, что позволяет избежать влияния колебаний цен на портфель.
В реальной практике комиссия за средства рассчитывается каждые 8 часов. В бычьем рынке годовая доходность может достигать 20%-30%, в медвежьем рынке она все еще может поддерживаться на уровне 8%-10%. Для обеспечения долгосрочной стабильности эксперты используют единое управление маржинальными счетами для управления средствами и предлагают базовую защиту за счет глубокой ликвидности голубых фишек. Кроме того, динамический механизм ротации также является ключевым, ежедневно мониторя комиссию за средства для основных токенов, корректируя портфель в зависимости от доходности и риска.
С учетом рыночных рисков, таких как внезапное увеличение разницы цен или появление отрицательной ставки финансирования, эксперты будут в нужный момент сокращать позиции или перераспределять активы на основе данных о откате, контролируемых в реальном времени. В то же время установлены строгие механизмы стоп-лосса, например, если ставка финансирования для какого-либо токена остается отрицательной в течение 5 дней, он будет исключен из портфеля.
В отличие от прямого владения криптоактивами, количественный арбитраж предлагает низкий риск и стабильную доходность, что особенно подходит для инвесторов, склонных к избеганию риска. Эксперты рекомендуют сочетать владение токенами с количественным арбитражом для достижения увеличения доходности и диверсификации рисков.
Что касается рыночных циклов, эксперты ожидают, что фаза высокой доходности бычьего рынка может продолжаться в течение следующих 6 месяцев. Даже если начнется медвежий рынок, количественный арбитраж по-прежнему является предпочтительной стратегией; благодаря тщательному управлению и многотокенной конфигурации можно продолжать поддерживать низкие откаты и стабильный доход.
В конкретных операциях, например, с 1 миллионом долларов, можно купить спот на 2 миллиона долларов, одновременно продавать шорт по эквивалентному бессрочному контракту, при этом кредитное плечо контролируется в пределах двух раз. Унифицированный маржинальный счет, поддерживаемый современными биржами, значительно упрощает операционный процесс и снижает риск перемещения средств.
Несмотря на то, что количество арбитражных сделок с низким уровнем возврата, все же существуют потенциальные риски, включая колебания цен и отрицательные процентные ставки по финансированию. Чтобы справиться с этими рисками, эксперты применяют многотокеновую конфигурацию и строгие правила остановки убытков. В экстремальных рыночных условиях применяют диверсификацию позиций и динамическое изменение портфеля.
Квантовый арбитраж показывает разные результаты в бычьем и медвежьем рынках: доходность в бычьем рынке может достигать 30%, в медвежьем - около 8%-10%, но риск крайне низок. Эта стратегия рассматривается как улучшенная версия инструмента управления наличными, подходящая для инвесторов, переключающихся с традиционных облигаций или денежного фонда.
В целом, стратегии количественного арбитража предоставляют инвесторам способ получать стабильную прибыль на рынке Криптоактивов, при этом эффективно контролируя риски. С ростом зрелости рынка и развитием технологий, ожидается, что эта стратегия в будущем привлечет большее внимание инвесторов.