Kuantitatif Arbitraj Stratejileri: Kripto Varlıklar Pazarında İstikrarlı Kar Sağlama Yolu
Kripto Varlıklar piyasasındaki dalgalanmalar arasında, niceliksel Arbitraj stratejileri, istikrarı ve risk kontrol yetenekleri sayesinde, yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmektedir. Son zamanlarda, varlık yönetim alanından iki uzman olan Allen ve Leon, bu stratejiye dair görüşlerini paylaştılar.
Allen ve Leon'un geleneksel finans geçmişi var. 2018'de Kripto Varlıklar piyasasına girdikten sonra, bu yeni pazarın özelliklerinin, nicel stratejilerin uygulanması için çok uygun olduğunu keşfettiler. Kripto piyasasının yüksek volatilitesi, bireysel yatırımcıların büyük oranı ve genel olgunlaşmamışlığı, arbitraj ticareti için geniş bir alan sağladı.
Kantitatif arbitrajın temel mantığı, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Spesifik işlem, spot alım yaparken sürekli sözleşmede kısa pozisyon almaktır. Sürekli sözleşme alımcılarının finansman ücreti ödemesi gerektiğinden, bu ücretler nihayetinde arbitrajcıların gelir kaynağı haline gelir. Bu stratejinin avantajı, spot ve sözleşme arasındaki hedge ile piyasa nötrlüğü sağlamasıdır; bu da kombinasyonun fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesini sağlar.
Gerçek uygulamada, finansman oranı her 8 saatte bir hesaplanır. Boğa piyasasında, yıllık getiri %20-%30'a kadar çıkabilir, ayı piyasasında ise %8-%10 arasında kalabilir. Uzun vadeli istikrarı sağlamak için uzmanlar, ortak teminat hesapları kullanarak fonları yönetir ve mavi çip coin'lerinin derin likiditesi ile temel güvence sağlar. Ayrıca, dinamik döngü mekanizması da anahtardır; günlük olarak ana akım coin'lerin finansman oranları izlenir ve getiri ile risklere göre portföy ayarlanır.
Pazar riskleriyle karşı karşıya kalındığında, örneğin fiyat farkının aniden genişlemesi veya fon faiz oranının negatif hale gelmesi gibi, uzmanlar gerçek zamanlı izlenen geri çekilme verilerine dayanarak zamanında pozisyon azaltma veya yeniden yapılandırma yaparlar. Aynı zamanda, sıkı bir zarar durdurma mekanizması belirlenmiştir; örneğin, belirli bir coin'in fon faiz oranı üst üste 5 gün negatif olduğunda, onu portföyden çıkarırlar.
Doğrudan kripto varlık tutmakla kıyaslandığında, kuantitatif arbitraj düşük riskli ve istikrarlı getiri sunan bir seçenek sunar, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur. Uzmanlar, getiri artırımı ve risk dağılımı sağlamak için coin tutmayı kuantitatif arbitraj ile birleştirmeyi önermektedir.
Pazar döngüleri hakkında, uzmanlar boğa piyasasının yüksek getirili aşamasının önümüzdeki 6 ay boyunca devam edebileceğini öngörüyor. Ayı piyasasına girilse bile, nicel arbitraj hala tercih edilen bir strateji olarak kalıyor; ince yönetim ve çoklu coin yapılandırması sayesinde, düşük geri çekilme ve istikrarlı getiriler sağlanmaya devam edilebilir.
Spesifik uygulamada, örnek olarak 1.000.000 ABD doları kullanarak 2.000.000 ABD doları değerinde spot alım yapılabilir, aynı zamanda eşdeğer sürekli sözleşmelerde kısa pozisyon açılabilir, kaldıraç iki katla sınırlıdır. Modern borsa tarafından desteklenen birleşik teminat hesapları, işlem süreçlerini büyük ölçüde basitleştirir ve fon hareket riskini azaltır.
Kuantum arbitrajında geri çekilmenin düşük olmasına rağmen, fiyat farkı dalgalanmaları ve negatif finansman oranları gibi potansiyel riskler bulunmaktadır. Bu risklere karşı uzmanlar çoklu coin yapılandırması ve katı zarar durdurma kuralları kullanmaktadır. Aşırı piyasa koşullarında, pozisyonları çeşitlendirerek ve dinamik portföy ayarlamaları yaparak bu duruma çözüm üretmektedirler.
Kuantum arbitrajı boğa ve ayı piyasalarında farklı performans gösterir, boğa piyasasında kazanç %30'a kadar çıkabilir, ayı piyasasında ise yaklaşık %8-%10 civarındadır, ancak risk oldukça düşüktür. Bu strateji, geleneksel tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılar için nakit yönetim aracının bir yükseltmesi olarak görülmektedir.
Genel olarak, niceliksel arbitraj stratejileri, yatırımcılara kripto varlıklar pazarında istikrarlı kazançlar elde etmenin bir yolunu sunarken, aynı zamanda riski etkin bir şekilde kontrol eder. Pazarın olgunlaşması ve teknolojinin ilerlemesiyle, bu stratejinin gelecekte daha fazla yatırımcının dikkatini çekmesi bekleniyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
6
Repost
Share
Comment
0/400
DogeBachelor
· 08-14 05:21
Üç yıldır kuantum ticareti yapıyorum, çok kötü kaybettim.
View OriginalReply0
MemecoinTrader
· 08-12 04:42
psikolojik operasyonlar yürütmekteyken bu botların hala bunun matematikle ilgili olduğunu düşünmesi lmao... gerçek alfa şu anda sosyal arbitrajda.
View OriginalReply0
DecentralizeMe
· 08-12 04:42
Kuantum, topu açalım, para kaybetmek yine kaybetmektir.
Kuantitatif Arbitraj: Kripto Varlıklar pazarında istikrarlı kazanç sağlamak için zafer kuralı
Kuantitatif Arbitraj Stratejileri: Kripto Varlıklar Pazarında İstikrarlı Kar Sağlama Yolu
Kripto Varlıklar piyasasındaki dalgalanmalar arasında, niceliksel Arbitraj stratejileri, istikrarı ve risk kontrol yetenekleri sayesinde, yatırımcıların tercih ettiği bir seçenek haline gelmektedir. Son zamanlarda, varlık yönetim alanından iki uzman olan Allen ve Leon, bu stratejiye dair görüşlerini paylaştılar.
Allen ve Leon'un geleneksel finans geçmişi var. 2018'de Kripto Varlıklar piyasasına girdikten sonra, bu yeni pazarın özelliklerinin, nicel stratejilerin uygulanması için çok uygun olduğunu keşfettiler. Kripto piyasasının yüksek volatilitesi, bireysel yatırımcıların büyük oranı ve genel olgunlaşmamışlığı, arbitraj ticareti için geniş bir alan sağladı.
Kantitatif arbitrajın temel mantığı, spot ve sürekli sözleşmeler arasındaki fiyat farkından yararlanmaktır. Spesifik işlem, spot alım yaparken sürekli sözleşmede kısa pozisyon almaktır. Sürekli sözleşme alımcılarının finansman ücreti ödemesi gerektiğinden, bu ücretler nihayetinde arbitrajcıların gelir kaynağı haline gelir. Bu stratejinin avantajı, spot ve sözleşme arasındaki hedge ile piyasa nötrlüğü sağlamasıdır; bu da kombinasyonun fiyat dalgalanmalarından etkilenmemesini sağlar.
Gerçek uygulamada, finansman oranı her 8 saatte bir hesaplanır. Boğa piyasasında, yıllık getiri %20-%30'a kadar çıkabilir, ayı piyasasında ise %8-%10 arasında kalabilir. Uzun vadeli istikrarı sağlamak için uzmanlar, ortak teminat hesapları kullanarak fonları yönetir ve mavi çip coin'lerinin derin likiditesi ile temel güvence sağlar. Ayrıca, dinamik döngü mekanizması da anahtardır; günlük olarak ana akım coin'lerin finansman oranları izlenir ve getiri ile risklere göre portföy ayarlanır.
Pazar riskleriyle karşı karşıya kalındığında, örneğin fiyat farkının aniden genişlemesi veya fon faiz oranının negatif hale gelmesi gibi, uzmanlar gerçek zamanlı izlenen geri çekilme verilerine dayanarak zamanında pozisyon azaltma veya yeniden yapılandırma yaparlar. Aynı zamanda, sıkı bir zarar durdurma mekanizması belirlenmiştir; örneğin, belirli bir coin'in fon faiz oranı üst üste 5 gün negatif olduğunda, onu portföyden çıkarırlar.
Doğrudan kripto varlık tutmakla kıyaslandığında, kuantitatif arbitraj düşük riskli ve istikrarlı getiri sunan bir seçenek sunar, özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için uygundur. Uzmanlar, getiri artırımı ve risk dağılımı sağlamak için coin tutmayı kuantitatif arbitraj ile birleştirmeyi önermektedir.
Pazar döngüleri hakkında, uzmanlar boğa piyasasının yüksek getirili aşamasının önümüzdeki 6 ay boyunca devam edebileceğini öngörüyor. Ayı piyasasına girilse bile, nicel arbitraj hala tercih edilen bir strateji olarak kalıyor; ince yönetim ve çoklu coin yapılandırması sayesinde, düşük geri çekilme ve istikrarlı getiriler sağlanmaya devam edilebilir.
Spesifik uygulamada, örnek olarak 1.000.000 ABD doları kullanarak 2.000.000 ABD doları değerinde spot alım yapılabilir, aynı zamanda eşdeğer sürekli sözleşmelerde kısa pozisyon açılabilir, kaldıraç iki katla sınırlıdır. Modern borsa tarafından desteklenen birleşik teminat hesapları, işlem süreçlerini büyük ölçüde basitleştirir ve fon hareket riskini azaltır.
Kuantum arbitrajında geri çekilmenin düşük olmasına rağmen, fiyat farkı dalgalanmaları ve negatif finansman oranları gibi potansiyel riskler bulunmaktadır. Bu risklere karşı uzmanlar çoklu coin yapılandırması ve katı zarar durdurma kuralları kullanmaktadır. Aşırı piyasa koşullarında, pozisyonları çeşitlendirerek ve dinamik portföy ayarlamaları yaparak bu duruma çözüm üretmektedirler.
Kuantum arbitrajı boğa ve ayı piyasalarında farklı performans gösterir, boğa piyasasında kazanç %30'a kadar çıkabilir, ayı piyasasında ise yaklaşık %8-%10 civarındadır, ancak risk oldukça düşüktür. Bu strateji, geleneksel tahvil veya para piyasası fonlarından geçiş yapan yatırımcılar için nakit yönetim aracının bir yükseltmesi olarak görülmektedir.
Genel olarak, niceliksel arbitraj stratejileri, yatırımcılara kripto varlıklar pazarında istikrarlı kazançlar elde etmenin bir yolunu sunarken, aynı zamanda riski etkin bir şekilde kontrol eder. Pazarın olgunlaşması ve teknolojinin ilerlemesiyle, bu stratejinin gelecekte daha fazla yatırımcının dikkatini çekmesi bekleniyor.