Stratégies d'arbitrage quantitatif : la voie stable vers des profits dans le marché des cryptoactifs
Dans la volatilité du marché des Cryptoactifs, les stratégies d'arbitrage quantitatif, grâce à leur stabilité et leur capacité de contrôle des risques, sont progressivement devenues le choix privilégié des investisseurs. Récemment, deux experts du domaine de la gestion d'actifs, Allen et Leon, ont partagé leurs perspectives sur cette stratégie.
Allen et Leon ont tous deux un background en finance traditionnelle. Après être entrés sur le marché des cryptoactifs en 2018, ils ont découvert que les caractéristiques de ce nouveau marché sont très adaptées à l'application de stratégies de quantification. La forte volatilité du marché des cryptoactifs, la grande proportion de petits investisseurs et l'immaturité globale du marché offrent un large espace pour le trading quantitatif.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif est de tirer profit de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération spécifique consiste à acheter sur le marché au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels. Étant donné que les acheteurs de contrats perpétuels doivent payer des frais de financement, cette partie des frais devient finalement une source de revenus pour l'arbitragiste. L'avantage de cette stratégie réside dans la réalisation d'une neutralité de marché grâce à la couverture entre le marché au comptant et les contrats, la combinaison n'étant pas affectée par les fluctuations de prix.
Dans la pratique, le taux de financement est réglé toutes les 8 heures. En marché haussier, le rendement annualisé peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en marché baissier, il peut toujours maintenir entre 8%-10%. Pour garantir la stabilité à long terme, les experts utilisent une gestion de fonds via un compte de marge unifié et assurent une protection de base grâce à la liquidité profonde des jetons de premier plan. De plus, le mécanisme de rotation dynamique est également clé, surveillant quotidiennement les taux de financement des principales cryptomonnaies et ajustant le portefeuille en fonction des rendements et des risques.
Face aux risques du marché, tels que l'écart de prix qui s'élargit soudainement ou le taux de financement devenant négatif, les experts ajustent leur position ou reconfigurent en fonction des données de retrait surveillées en temps réel. De plus, un mécanisme de stop-loss strict est mis en place : si le taux de financement d'un certain jeton est négatif pendant 5 jours consécutifs, il est retiré du portefeuille.
Comparé à la détention directe de Cryptoactifs, l'Arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque. Les experts recommandent de combiner la détention de jetons avec l'Arbitrage quantitatif pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
Concernant les cycles de marché, les experts prévoient que la phase de hauts rendements du marché haussier pourrait se poursuivre au cours des 6 prochains mois. Même en entrant dans un marché baissier, l'arbitrage quantitatif reste une stratégie privilégiée, permettant de maintenir un faible retrait et des rendements stables grâce à une gestion raffinée et à une allocation multi-jetons.
Dans des opérations concrètes, par exemple avec 1 million de dollars, il est possible d'acheter 2 millions de dollars de produits de base tout en vendant à découvert des contrats perpétuels équivalents, avec un effet de levier contrôlé en dessous de deux fois. Les comptes de marge unifiés soutenus par les bourses modernes simplifient considérablement le processus opérationnel et réduisent le risque de mouvement de fonds.
Bien que le retrait de l'arbitrage quantitatif soit relativement faible, il existe des risques potentiels, notamment la volatilité des écarts de prix et les taux de financement négatifs. Pour faire face à ces risques, les experts adoptent une configuration multi-jetons et des règles strictes de stop-loss. Dans des conditions de marché extrêmes, ils s'adaptent en diversifiant les positions et en ajustant dynamiquement les portefeuilles.
L'arbitrage quantitatif se comporte différemment en marché haussier et baissier, avec des rendements pouvant atteindre 30 % en marché haussier et environ 8 % à 10 % en marché baissier, mais avec un risque très faible. Cette stratégie est considérée comme une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptée aux investisseurs qui souhaitent passer des obligations traditionnelles ou des fonds monétaires.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent aux investisseurs un moyen d'obtenir des rendements stables sur le marché des Cryptoactifs, tout en contrôlant efficacement les risques. Avec la maturation du marché et les avancées technologiques, cette stratégie devrait attirer l'attention de davantage d'investisseurs à l'avenir.
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DogeBachelor
· 08-14 05:21
J'ai perdu beaucoup en jouant à la quantification pendant trois ans.
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MemecoinTrader
· 08-12 04:42
déployer des psyops pendant que ces bots pensent encore que c'est une question de maths lmao... le vrai alpha est dans l'arbitrage social rn
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DecentralizeMe
· 08-12 04:42
La quantification, même en perdant de l'argent, cela reste de la perte.
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rekt_but_resilient
· 08-12 04:42
Vous êtes fatigués de déplacer des briques, n'est-ce pas ?
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MetaverseMigrant
· 08-12 04:31
Gagner de l'argent sans effort n'est pas agréable ?
Arbitrage quantitatif : la règle gagnante pour des profits stables sur le marché des Cryptoactifs
Stratégies d'arbitrage quantitatif : la voie stable vers des profits dans le marché des cryptoactifs
Dans la volatilité du marché des Cryptoactifs, les stratégies d'arbitrage quantitatif, grâce à leur stabilité et leur capacité de contrôle des risques, sont progressivement devenues le choix privilégié des investisseurs. Récemment, deux experts du domaine de la gestion d'actifs, Allen et Leon, ont partagé leurs perspectives sur cette stratégie.
Allen et Leon ont tous deux un background en finance traditionnelle. Après être entrés sur le marché des cryptoactifs en 2018, ils ont découvert que les caractéristiques de ce nouveau marché sont très adaptées à l'application de stratégies de quantification. La forte volatilité du marché des cryptoactifs, la grande proportion de petits investisseurs et l'immaturité globale du marché offrent un large espace pour le trading quantitatif.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif est de tirer profit de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération spécifique consiste à acheter sur le marché au comptant tout en vendant à découvert des contrats perpétuels. Étant donné que les acheteurs de contrats perpétuels doivent payer des frais de financement, cette partie des frais devient finalement une source de revenus pour l'arbitragiste. L'avantage de cette stratégie réside dans la réalisation d'une neutralité de marché grâce à la couverture entre le marché au comptant et les contrats, la combinaison n'étant pas affectée par les fluctuations de prix.
Dans la pratique, le taux de financement est réglé toutes les 8 heures. En marché haussier, le rendement annualisé peut atteindre 20%-30%, tandis qu'en marché baissier, il peut toujours maintenir entre 8%-10%. Pour garantir la stabilité à long terme, les experts utilisent une gestion de fonds via un compte de marge unifié et assurent une protection de base grâce à la liquidité profonde des jetons de premier plan. De plus, le mécanisme de rotation dynamique est également clé, surveillant quotidiennement les taux de financement des principales cryptomonnaies et ajustant le portefeuille en fonction des rendements et des risques.
Face aux risques du marché, tels que l'écart de prix qui s'élargit soudainement ou le taux de financement devenant négatif, les experts ajustent leur position ou reconfigurent en fonction des données de retrait surveillées en temps réel. De plus, un mécanisme de stop-loss strict est mis en place : si le taux de financement d'un certain jeton est négatif pendant 5 jours consécutifs, il est retiré du portefeuille.
Comparé à la détention directe de Cryptoactifs, l'Arbitrage quantitatif offre une option à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque. Les experts recommandent de combiner la détention de jetons avec l'Arbitrage quantitatif pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
Concernant les cycles de marché, les experts prévoient que la phase de hauts rendements du marché haussier pourrait se poursuivre au cours des 6 prochains mois. Même en entrant dans un marché baissier, l'arbitrage quantitatif reste une stratégie privilégiée, permettant de maintenir un faible retrait et des rendements stables grâce à une gestion raffinée et à une allocation multi-jetons.
Dans des opérations concrètes, par exemple avec 1 million de dollars, il est possible d'acheter 2 millions de dollars de produits de base tout en vendant à découvert des contrats perpétuels équivalents, avec un effet de levier contrôlé en dessous de deux fois. Les comptes de marge unifiés soutenus par les bourses modernes simplifient considérablement le processus opérationnel et réduisent le risque de mouvement de fonds.
Bien que le retrait de l'arbitrage quantitatif soit relativement faible, il existe des risques potentiels, notamment la volatilité des écarts de prix et les taux de financement négatifs. Pour faire face à ces risques, les experts adoptent une configuration multi-jetons et des règles strictes de stop-loss. Dans des conditions de marché extrêmes, ils s'adaptent en diversifiant les positions et en ajustant dynamiquement les portefeuilles.
L'arbitrage quantitatif se comporte différemment en marché haussier et baissier, avec des rendements pouvant atteindre 30 % en marché haussier et environ 8 % à 10 % en marché baissier, mais avec un risque très faible. Cette stratégie est considérée comme une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptée aux investisseurs qui souhaitent passer des obligations traditionnelles ou des fonds monétaires.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent aux investisseurs un moyen d'obtenir des rendements stables sur le marché des Cryptoactifs, tout en contrôlant efficacement les risques. Avec la maturation du marché et les avancées technologiques, cette stratégie devrait attirer l'attention de davantage d'investisseurs à l'avenir.